Bollinger Bands 1 Standard Abweichung

Bollinger Band. BREAKING DOWN Bollinger Band. Bollinger Bands sind eine sehr beliebte technische Analyse Technik Viele Händler glauben, je näher die Preise auf die obere Band bewegen, desto mehr überkauft der Markt, und je näher die Preise auf die untere Band bewegen, desto mehr überverkauft Der Markt John Bollinger hat eine Reihe von 22 Regeln zu folgen, wenn die Verwendung der Bands als Trading-System. Die Squeeze. The Squeeze ist das zentrale Konzept der Bollinger Bands Wenn die Bands kommen eng zusammen, verengt den gleitenden Durchschnitt, wird es als Squeeze Ein Squeeze signalisiert eine Periode geringer Volatilität und wird von den Händlern als potenzielles Anzeichen für eine künftig erhöhte Volatilität und mögliche Handelsmöglichkeiten betrachtet. Umgekehrt, je breiter die Bands umziehen, desto wahrscheinlicher ist die Chance einer Verringerung der Volatilität und je größer die Möglichkeit Des Verlassens eines Handels Allerdings sind diese Bedingungen keine Handelssignale Die Bands geben keine Anzeichen, wenn die Änderung stattfinden kann oder welche Richtungspreis sich bewegen könnte. Ungefähr 90 der Preisaktion tritt zwischen den beiden Bands auf. Jeder Ausbruch über oder unter den Bands ist ein wichtiger Event Der Breakout ist kein Tradesignal Der Fehler, den die meisten Leute machen, glaubt, dass dieser Preis, der eine der Bands schlägt oder überschreitet, ein Signal ist, zu kaufen oder zu verkaufen. Breakouts geben keinen Hinweis auf die Richtung und das Ausmaß der zukünftigen Preisbewegung. Kein Standalone System. Bollinger Bands sind kein eigenständiges Handelssystem Sie sind einfach ein Indikator, der den Händlern Informationen über die Preisvolatilität zur Verfügung stellt. John Bollinger schlägt vor, sie mit zwei oder drei anderen nicht korrelierten Indikatoren zu verwenden, die mehr direkte Marktsignale liefern. Er glaubt, dass es entscheidend ist Verwenden Indikatoren auf der Grundlage von verschiedenen Arten von Daten Einige seiner favorisierten technischen Techniken bewegen sich durchschnittliche Divergenz Konvergenz MACD, Balance-Volumen und relative Stärke Index RSI. Die Grundlinie ist, dass Bollinger Bands sind entworfen, um Chancen zu entdecken, die Investoren eine höhere Wahrscheinlichkeit geben Erfolg. Using Bollinger Band Bands, um Trends. Bollinger Bands sind eine der beliebtesten technischen Indikatoren für Händler in jedem Finanzmarkt, ob Investoren Handel Aktien, Anleihen oder Devisen FX Viele Händler verwenden Bollinger Bands, um überkaufte und überverkauft Ebenen zu bestimmen, zu verkaufen Wenn ein Preis die obere Bollinger-Band berührt und beim Kauf der unteren Bollinger-Band auf Reichweite gebundene Märkte ankommt, funktioniert diese Technik gut, da die Preise zwischen den beiden Bands reisen, wie Bälle, die von den Wänden eines Racketball-Hofes abprallen. Bollinger Bands don T immer geben genaue kaufen und verkaufen Signale Dies ist, wo die spezifischeren Bollinger Band Bands kommen in Let s nehmen einen Blick. Das Problem mit Bollinger Bands. As John Bollinger war zuerst zu bestätigen, Tags der Bands sind nur die Tags, nicht Signale A Tag der oberen Bollinger Band ist nicht in und für sich ein Verkaufssignal Ein Tag der unteren Bollinger Band ist nicht in und für sich ein Kaufsignal Preis kann oft und die Band laufen In diesen Märkten, Händler, die ständig versuchen, die zu verkaufen Top oder kaufen die Unterseite sind mit einer quälenden Reihe von Stop-outs oder schlechter konfrontiert, ein immer anpassenden schwimmenden Verlust als Preis bewegt sich weiter und weiter weg von der ursprünglichen Eintrag. Möglicherweise eine nützliche Art und Weise zu handeln mit Bollinger Bands ist es, sie zu verwenden Um Trends zu beurteilen Um zu verstehen, warum Bollinger Bands ein gutes Werkzeug für diese Aufgabe sein kann, müssen wir zuerst fragen, was ein Trend ist. Trend als Deviance Ein Standard Klischee im Handel ist, dass die Preise reichen 80 der Zeit Wie viele Klischee, diese enthält eine Gute Menge an Wahrheit, da die Märkte meist als Bullen konsolidieren und Bären für die Vorherrschaft kämpfen Markttrends sind selten, weshalb der Handel sie nicht annähernd so einfach ist, wie es scheint Wenn man den Preis betrachtet, können wir dann den Trend als Abweichung vom Normbereich definieren. Die Bollinger-Band-Formel besteht aus folgendem. BOLU Upper Bollinger Band BOLD Lower Bollinger Band n Glättungsperiode m Anzahl der Standardabweichungen SD SD Standardabweichung über Letztes n Perioden Typischer Preis TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. Im Kern, Bollinger Bands messen Abweichung Dies ist der Grund, warum sie sehr hilfreich bei der Diagnose Trend Durch die Generierung von zwei Sätze von Bollinger Bands ein Satz mit dem Parameter von 1 Standardabweichung und die Andere, die die typische Einstellung von 2 Standardabweichungen verwenden, können wir den Preis auf eine ganz neue Art und Weise betrachten. In der folgenden Tabelle sehen wir, dass, wann immer die Preiskanäle zwischen den oberen Bollinger Bands 1 SD und 2 SD weg sind, Kann diesen Kanal als die Kaufzone definieren Umgekehrt, wenn Preiskanäle innerhalb von Bollinger Bands 1 SD und 2 SD, ist es in der Verkaufszone Schließlich, wenn Preis schlängelt sich zwischen 1 SD Band und 1 SD Band, ist es im Wesentlichen in einem neutralen Zustand, Und wir können sagen, dass es in keinem Mann Land ist. Einer der anderen großen Vorteile von Bollinger Bands ist, dass sie sich dynamisch an Preiserweiterung und Contracting anpassen, da die Volatilität zunimmt und abnimmt. Daher bremsen die Bands natürlich mit der Preisaktion ab Erstellen einer sehr genauen Trending-Hülle. Figure 1 Bollinger Band Kanäle zeigen Trends. Source FXtrek Intellicharts. A Tool für Trend Trader und Faders. Having etabliert die grundlegenden Regeln für Bollinger Band Bands, können wir jetzt zeigen, wie dieses technische Tool von beiden verwendet werden kann Trend-Trader, die versuchen, Impulse zu nutzen und Trader zu verblassen, die gerne von der Trend-Erschöpfung profitieren Rückkehr in die AUD USD-Chart knapp oberhalb, können wir sehen, wie Trend-Trader würde Platz halten, sobald Preis in die Kauf-Zone eingegeben würden Sie dann in der Lage sein zu bleiben in Trend als die Bollinger Band Bands verkapseln die meisten der Preis-Aktion der massiven up-move. What wäre die logische Stop-out-Punkt Die Antwort ist anders für jeden einzelnen Händler, aber eine vernünftige Möglichkeit wäre, den langen Handel zu schließen, wenn die Kerze Wurde rot und mehr als 75 seines Körpers waren unterhalb der Kaufzone Mit der 75 Regel ist offensichtlich, da zu diesem Zeitpunkt Preis deutlich aus Trend, aber warum darauf bestehen, dass die Kerze rot sein Der Grund für die zweite Bedingung ist, den Trend zu verhindern Trader aus einem Trend durch einen schnellen Prominenten Umzug nach unten, dass Snap zurück in die Kaufzone am Ende der Handelsperiode Hinweis, wie in der folgenden Tabelle der Trader ist in der Lage, mit dem Umzug für die meisten der Aufwärtstrend bleiben Verlassen nur, wenn der Preis beginnt, an der Spitze des neuen Sortiments zu konsolidieren. Figur 2 Bollinger Band Bands enthalten Preis action. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Band Bands können auch ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Trend erschöpfen, indem Sie die Wende in Preis Beachten Sie jedoch, dass Counter-Trend-Trading erfordert weit größere Fehlergrenzen, da Trends oft mehrere Versuche zur Fortsetzung vor der Kapitulation machen werden. In der folgenden Tabelle sehen wir, dass ein Fade-Trader mit Bollinger Band Bands in der Lage ist, schnell zu diagnostizieren Erste Andeutung von Trendschwäche Nachdem die Preise aus dem Trendkanal gefallen sind, kann sich der Fader entscheiden, die Bollinger Bands klassisch zu nutzen, indem er das nächste Etikett der oberen Bollinger Band kurzschneidet. Aber wo man den Stopp platziert Praktisch versichern den Händler eines Stop-out als Preis wird oft viele probative forays an die Spitze der Strecke, mit Käufern versuchen, den Trend zu verlängern Hier ist, wo die Volatilität Eigentum von Bollinger Bands wird ein enormer Vorteil für den Händler Durch die Messung der Breite der Niemandslandfläche, die einfach der Bereich von 1 bis 1 SD aus dem Mittelwert ist, kann der Händler eine schnelle und sehr effektive Projektionszone schaffen, die ihn daran hindert, auf Marktlärm gestoppt zu werden und ihn dennoch zu schützen Kapital, wenn Trend wirklich wieder seine Dynamik. Figure 3 Fade Handel mit Bollinger Band Bands. Source FXtrek Intellicharts. Die Bottom Line. Als einer der beliebtesten technischen Analyse Indikatoren sind Bollinger Bands entscheidend für viele technisch orientierte Händler Durch die Erweiterung ihrer Funktionalität Durch den Einsatz von Bollinger Bandbands können Händler mit diesem einfachen und eleganten Tool für die Trending - und Fading-Strategien ein höheres Maß an analytischer Raffinesse erreichen.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier - oder Marktindex Volatilität kann entweder sein Gemessen. Der US-Kongress verabschiedet 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und die Non-Profit-Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung Oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Unternehmen aus einem Pool von Bietern. Bollinger Bands Features. Trading Bands, die Linien in und um die Preisstruktur zu einem Umschlag gezeichnet sind, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Ränder des Umschlags, dass wir interessiert sind Sie sind eines der mächtigsten Konzepte für die technisch basierte Investor, aber sie sind Nicht, wie es allgemein geglaubt wird, geben absolute kaufen und verkaufen Signale auf der Grundlage von Preis berühren die Bands Was sie tun, ist die ständige Frage, ob die Preise sind hoch oder niedrig auf einer relativen Basis Bewaffnet mit diesen Informationen, kann ein intelligenter Investor kaufen Und verkaufen Entscheidungen mit Hilfe von Indikatoren, um Preis-Aktion zu bestätigen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition von dem, was wir mit Trading-Bands sind Linien in und um die Preisstruktur gezeichnet, um einen Umschlag zu bilden Es ist die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten Der Umschlag, den wir besonders interessieren Die früheste Bezugnahme auf Handelsbands, die ich in der Fachliteratur kennengelernt habe, ist in der Profitmagie der Aktie Transaktions-Timing-Autorin JM Hursts Ansatz beinhaltet die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um den Preis, um die Zyklusidentifizierung zu unterstützen. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik Beachten Sie insbesondere die Verwendung von verschiedenen Umschlägen für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam Mitte der späten 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitts und Unten durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um preisgewonnene Popularität zu erhalten, ein Ansatz, der noch von vielen verwendet wird Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average DJIA gebaut wurde Durchschnittlich verwendet wird ein 21-Tage einfacher gleitender Durchschnitt Die Bands werden nach oben und nach unten verschoben. Die Prozedur, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist einfach. Zuerst berechnen und zeichnen Sie den gewünschten Durchschnitt an. Berechnen Sie dann das Oberband, indem Sie den Durchschnitt um 1 plus multiplizieren Ausgedehntes Prozent 1 0 04 1 04 Als nächstes berechnen Sie das untere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent 1 - 0 04 0 96 Schließlich zeichnen Sie die beiden Bands für die DJIA, die beiden beliebtesten Durchschnittswerte sind die 20 - und 21-tägigen Durchschnitten und die beliebtesten Prozentsätze sind in der 3 5 bis 4 0 Bereich. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die beim Versuch, einen Weg, um den Markt gesetzt haben die Bandbreite anstatt zu finden Der intuitive oder zufällige Wahlansatz, der vorher verwendet wurde, schlug vor, dass die Bänder so konstruiert werden, dass sie einen festen Prozentsatz der Daten über das vergangene Jahr enthalten. Abbildung 3 zeigt diesen mächtigen und immer noch sehr nützlichen Ansatz, den er mit dem 21-Tage-Durchschnitt festhält und schlug vor, dass die Bands sollten 85 der Daten enthalten. So werden die Bands um 3 verschoben und um 2 Bomar-Bänder wurden das Ergebnis Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. In einer anhaltenden Stierbewegung wird die obere Bandbreite erweitert Und die untere Bandbreite wird Vertrag Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt Nicht nur die Gesamtbandbreite ändern sich über die Zeit, die Verschiebung um den Durchschnitt ändert sich auch. Unter dem Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen Was zu tun ist In den späten 1970er Jahren, während der Handel Warrants und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, als Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf Volatilität als die Schlüssel-Variable Um Volatilität, dann habe ich wieder um meine eigenen Ansatz für Handels-Bands I Getestet beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßnahmen vor der Auswahl der Standardabweichung als Methode, um die Bandbreite einzustellen, wurde ich besonders an der Standardabweichung wegen seiner Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen interessiert. Dadurch sind Bollinger Bands extrem schnell auf große Marktbewegungen reagiert . In Abbildung 5 sind Bollinger-Bänder zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die Daten, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden, sind die gleichen Daten wie die für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Im Wesentlichen verwenden Sie den bewegten Standard Abweichungen zu Plotbändern um einen gleitenden Durchschnitt Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so, dass es beschreibend für den mittelfristigen Trend ist. Hinweis, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass der Durchschnitt bietet Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen. Es ist großartig Wert bei der Betrachtung von verschiedenen Maßnahmen des Preises Der typische Preis, hoch niedrig schließen 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, um nützlich zu sein Die gewichtete Nähe, hoch niedrig schließen schließen 4, ist ein weiteres Um Klarheit zu behalten, werde ich meine Diskussion über den Handel zu beschränken Bands zum Einsatz von Schlusskursen für den Baustellenbund Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenzeit, aber kurz - und langfristige Applikationen arbeiten genauso gut Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen Als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für die Börse und einzelne Aktien eine 20-Tage-Periode ist optimal für die Berechnung Bollinger Bands Es ist beschreibend für die Zwischen-Trend-Trend und hat breite Akzeptanz erreicht Der kurzfristige Trend scheint gut von der 10 Tag-Berechnungen und die langfristige Tendenz durch 50-Tage-Berechnungen. Der Durchschnitt, der ausgewählt wird, sollte beschreibend für den gewählten Zeitrahmen Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die sich am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft Die einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, wählen Sie eine, die Unterstützung für die Korrektur der ersten Umzug aus einem Boden Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen ist, dann ist der Durchschnitt zu kurz Wenn wiederum die Korrektur unterschritten wird Durchschnittlich, dann ist der Durchschnitt zu lang Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird, wird viel öfter unterstützen, als es gebrochen ist Siehe Abbildung 6.Bollinger Bands können auf praktisch jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden Für alle Märkte und Probleme würde ich eine 20 Tag-Berechnungszeitraum als Ausgangspunkt und nur von ihm abweichen, wenn die Umstände mich dazu zwingen, Wenn Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der eingesetzten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden, zwei und einer zehnten Standardabweichung Sind eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden ein und neun Zehntel den Job ganz gut 50 Perioden mit 2 1 Standardabweichung.10 Perioden mit 1 9 Standardabweichung. Unterband 50-Tage SMA 2 1 s Mittelband 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2 1 s. Unterband 10-Tage SMA 1 9 s Mittelband 10-Tage SMA Unterband 10-Tage SMA - 1 9 s. In den meisten Fällen ist die Natur der Perioden unwesentlich Scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu antworten, die ich sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten benutzt habe, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Die Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise hoch oder niedrig sind Relative Basis Die Materie konzentriert sich tatsächlich auf die Phrase eine relative Basis Trading Bands geben nicht absoluten Kauf und verkaufen Signale einfach, indem sie eher berührt worden sind, bieten sie einen Rahmen, innerhalb dessen Preis mit Indikatoren verwandt werden kann. Einige ältere Arbeit erklärte, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, wurde verwendet, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkaufs - und Fortsetzungssignalen durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators für die Aktion des Preises innerhalb Die Bands. Wenn Preis-Tags die obere Band - und Indikator-Aktion bestätigt, wird kein Verkaufssignal generiert. Auf der anderen Seite, wenn Preis-Tags das Oberband und Indikator-Aktion nicht bestätigen, dass ist, es divergiert wir haben ein Verkaufssignal Die erste Situation Ist kein Verkaufssignal stattdessen ist es ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale aus der Preisaktion innerhalb der Bänder allein zu erzeugen. Eine obere Chartbildung, die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder Stellt ein Verkaufssignal dar. Es besteht keine Voraussetzung für die zweite Top-Position gegenüber der ersten Oberseite, nur relativ zu den Bands Dies hilft oft bei Spotting-Tops, wo der zweite Push auf eine nominale neue hoch geht. Natürlich ist das Umgekehrte für Tiefs wahr. Percent bb und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, die ich b nenne, kann von großer Hilfe sein, mit der gleichen Formel, die George Lane für Stochastik verwendet hat. Der Indikator b sagt uns, wo wir in den Bands sind Im Gegensatz zu Stochastik, die durch 0 begrenzt sind Und 100, b können negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Bänder liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band. Über 100 liegen wir über den oberen Bändern und unter 0 sind wir unten Die untere band. close - untere band. upper band - untere band. Indicator b lässt uns vergleichen Preisaktion zu Indikator Aktion Auf einem großen Push down, nehmen wir an -20 für b und 35 für relative Stärke Index RSI Auf der nächsten Push Bis zu etwas niedrigeren Preisniveaus nach einer Rallye, b fällt nur auf 10, während RSI bei 40 aufhört. Wir bekommen ein Kaufsignal, das durch Preiswirkung in den Bands verursacht wird. Das erste Tief kam außerhalb der Bands, während das zweite Tief im Inneren des Bands Das Buy-Signal wird von RSI bestätigt, da es nicht ein neues Tief gemacht hat, so dass wir uns ein bestätigtes Kaufsignal geben. Unteres Band - Unterband. Trading Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, ist der resultierende Ansatz Zu den Märkten wird mächtig Bandbreite, ein weiterer Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, kann auch Händler interessieren Es ist die Breite der Bands, die als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts ausgedrückt werden. Wenn die Banden drastisch schrumpfen, kommt es in der Nähe zu einer starken Expansion der Volatilität Zukunft Zum Beispiel hat ein Tropfen der Bandbreite unter 2 für den Standard Poor s 500 zu spektakulären Bewegungen geführt Der Markt startet am häufigsten in die falsche Richtung, nachdem die Bands vor dem Anfahren immer wieder anziehen, von denen der Januar 1991 gut ist Beispiel. Einmalige Multikollinearität Eine Kardinalregel für den erfolgreichen Einsatz der technischen Analyse erfordert die Vermeidung von Multikollinearität unter Indikatoren Multikollinearität ist einfach das Mehrfachzählen der gleichen Informationen Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren, die alle aus der gleichen Reihe von Schlusskursen abgeleitet werden, um einander zu bestätigen, ist ein Perfektes Beispiel. So ein Indikator aus Schlusskursen abgeleitet, eine andere aus Volumen und die letzte aus Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren Aber die Kombination von RSI, gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz MACD und Änderungsrate vorausgesetzt, alle wurden aus Schlusskursen abgeleitet und verwendet ähnlich Zeitspannen wäre nicht hier sind jedoch drei Indikatoren, die mit Bands zu verwenden, um zu kaufen und zu verkaufen, ohne in Probleme zu kommen. Inmitten Indikatoren, die aus dem Preis allein abgeleitet werden, ist RSI eine gute Wahl. Schlusspreise und Volumen kombinieren, um ein Gleichgewicht zu produzieren, ein weiteres gutes Wahl Endlich sind Preisspanne und Volumen kombiniert, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl Keine ist zu stark kollinear und damit zusammen für eine gute Gruppierung von technischen Werkzeugen kombinieren Viele andere hätten auch gewählt werden können MACD könnte für RSI ersetzt werden, zum Beispiel. Die Commodity Channel Index CCI war eine frühe Wahl, um mit den Bands zu verwenden, aber wie sich herausstellte, war es ein Armer, da es dazu neigt, kolinear mit den Bands selbst in bestimmten Zeitrahmen zu sein. Das Endergebnis ist, Preisaktion zu vergleichen Innerhalb der Bands zur Handlung eines Indikators, den du gut kennst Für die Bestätigung der Signale kannst du dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange es nicht kollinear mit dem ersten ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT und Veröffentlicht 1983 Sie wurden entwickelt, um volladaptive Handelsbands zu schaffen. Die folgenden Regeln für den Einsatz von Bollinger Bands wurden aus den Fragen, die Benutzer am häufigsten gestellt haben, und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands. Bollinger Bands gegeben Definition von hoch und niedrig Nach Definition Preis ist hoch an der oberen Band und niedrig an der unteren Band. That relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion und Indikator Aktion zu kommen, um zu rigorosen Kauf und Verkauf Entscheidungen zu finden. Ungeeignete Indikatoren können aus Impuls abgeleitet werden , Volumen, Stimmung, offenes Interesse, Inter-Market-Daten etc. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt aufeinander bezogen sein. Zum Beispiel könnte ein Impulsindikator eine Volumenanzeige erfolgreich ergänzen, aber zwei Impulsindikatoren sind vorhanden T besser als ein. Bollinger Bands können in Mustererkennung verwendet werden, um zu definieren klären reine Preismuster wie M Tops und W Böden, Impulsverschiebungen, etc. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale Ein Tag der oberen Bollinger Band Ist NICHT in-und-von-sich ein Verkaufssignal Ein Tag der unteren Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Kaufsignal. In den Trends Märkten Preis kann und geht, gehen die obere Bollinger Band und runter die Niedriger Bollinger Band. Schließen außerhalb der Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzungssignale, nicht Umkehrsignale Dies war die Basis für viele erfolgreiche Volatilitätsausbruchsysteme. Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bands sind genau das, Defaults Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Marktaufgabe benötigt werden, können unterschiedlich sein. Der Durchschnitt, der als die mittlere Bollinger Band eingesetzt wird, sollte nicht die beste für Crossover sein. Vielmehr sollte es beschreibend für den mittelfristigen Trend sein Für eine konsequente Preisbezeichnung Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2 1 bei 50 Perioden erhöht werden. Wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 reduziert werden Perioden bis zu 1 9 bei 10 Perioden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt Dies ist, weil ein einfacher Durchschnitt in der Standardabweichung Berechnung verwendet wird und wir wollen logisch konsistent. Exponential Bollinger Bands beseitigen plötzliche Änderungen in der Breite von Die Bands, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen haben Exponentialmittelwerte müssen für BOTH das mittlere Band und bei der Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Machen Sie keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichungsberechnung in der Konstruktion des Bands Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist zu klein für statistische Signifikanz In der Praxis finden wir typischerweise 90, nicht 95, der Daten in Bollinger Bands mit den Default-Parametern. B sagt uns, wo wir in Beziehung zu den Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Bands wird mit einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet. B hat viele Verwendungen unter den wichtigeren sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indicators können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in den Prozess Um dies zu verzeichnen 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf Ein Indikator und dann berechnen b der Indikator. BandWidth sagt uns, wie breit die Bollinger Bands sind Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert Mit den Standardparametern BandWidth ist viermal der Variationskoeffizient. BandWidth hat viele Anwendungen Seine beliebteste Verwendung ist Um den Squeeze zu identifizieren, ist aber auch nützlich bei der Identifizierung von Trendveränderungen. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars von jedem verwendet werden Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. Der Schlüssel ist, dass die Bars müssen genügend Aktivität enthalten, um ein robustes Bild der Preisbildung Mechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo Die Chancen können zu Ihren Gunsten sein. Anmerkung von John Bollinger Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, sieht, was andere Leute damit machen. Diese Regeln, die den Gebrauch von Bollinger Bands betreffen, wurden als Antwort auf Fragen zusammengestellt Oft gefragt von Nutzern und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit den Bands Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger Bands zu erfahren. Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln umfasst, Klick 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Alle Rechte vorbehalten.